Rollover: 展期交割 　在外匯或貨幣市場(chǎng)上，將原有的交割日向后延展，稱之為展期。

　Scale Order: 分段交易指單

　顧客指示交易員在一定的價(jià)格差距下，連續(xù)進(jìn)行某一特定交易標(biāo)的物的交易，直到完全買入(賣出)顧客所需要的量為止。例如Buy 10 USD/YEN at 123.50 and 10 each 0.2down for 50,意即在123.50買入100萬(wàn)USD兌日元，當(dāng)價(jià)格每下降0.2時(shí)加買1000萬(wàn)USD兌日元,直到總數(shù)量達(dá)到美金5000萬(wàn)元止。

　Short: 北京報(bào)關(guān)員考試

　在一般金融產(chǎn)品的交易過(guò)程中，Short代表賣出該金融產(chǎn)品的動(dòng)作。

　在外匯市場(chǎng)中Short就是表示賣出被報(bào)價(jià)幣的動(dòng)作。在貨幣拆放市場(chǎng)中，Short就是表示貸出貨幣的動(dòng)作。

　Short Position： 短部位；賣超部位

　對(duì)一般金融產(chǎn)品而言，賣超部位就是賬上未持有但已售出的部位。

　在外匯市場(chǎng)中，部位的計(jì)算是以被報(bào)價(jià)幣為計(jì)算的基礎(chǔ)。因此賣超部位就是指賬上未持有的被報(bào)價(jià)幣，但已被出售的部位在貨幣拆放市場(chǎng)中，所謂賣超部位就是將未持有的貨幣先行貸放出去。

　在金融產(chǎn)品的交易中，在考慮風(fēng)險(xiǎn)程度的情況下，若預(yù)測(cè)獲利的機(jī)會(huì)大于可能損失的幾率，而進(jìn)行金融商品的買賣行為。投機(jī)交易并不同于賭博，因?yàn)橘€博的過(guò)程是“隨機(jī)的”，其結(jié)果并無(wú)法加以預(yù)測(cè)；而投機(jī)交易是在預(yù)測(cè)金融產(chǎn)品的未來(lái)走勢(shì)加上適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之后所作的決定，其結(jié)果是可預(yù)測(cè)的。

　Spot: 即期交易

　在外匯交易市場(chǎng)中，Spot就是所謂即期交易。其交割日通常為交易日后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日。只有少數(shù)貨幣(如：加拿大元)的即期交割日為交易日后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日。

　Spread: 價(jià)差

　即買價(jià)與賣價(jià)的差額。在金融產(chǎn)品的報(bào)價(jià)中，以報(bào)價(jià)者的立場(chǎng)而言，買賣價(jià)差是其在報(bào)價(jià)過(guò)程中，為處理可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)所收取的代價(jià)。價(jià)差愈小，表示報(bào)價(jià)者的報(bào)價(jià)愈有競(jìng)爭(zhēng)力。

　Square: 軋平

　把交易標(biāo)的物的部位平倉(cāng)，使部位為零。亦即買入與賣出部位是相等的。既沒(méi)有買超，也沒(méi)有賣超。亦有人稱之為Offset Transaction。

　Stop Order: 停損點(diǎn)指示單

　為避免市場(chǎng)反轉(zhuǎn)而造成過(guò)大的損失，在某一特定價(jià)位上，指示交易員以最快的速度，在最短的時(shí)間內(nèi)，以最接近此價(jià)位的價(jià)格進(jìn)行交易以軋平部位，避免損失擴(kuò)大。通常。對(duì)停損點(diǎn)指示單而言，交易員必須執(zhí)行指示單的指標(biāo)，但價(jià)格可能因波動(dòng)過(guò)大而與所指示的價(jià)位有差異。

　Strike Price: 履約價(jià)格

　選擇權(quán)的買賣雙方所議定，當(dāng)選擇權(quán)買方要求履約時(shí)，買進(jìn)或賣出的價(jià)格，亦有人稱之為：Exercise Price。

　Swap: 換匯交易

　在外匯市場(chǎng)中，買賣雙方約定以A貨幣換B貨幣，并于未來(lái)某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣。

　Swap Point: 換匯匯率

　在外匯交易中，由于兩種貨幣的利率并不相同，把這種利率差異轉(zhuǎn)換成以匯率形態(tài)表示，這種匯率形態(tài)便是Swap Point。

　Swap Point= Swap Rate*(報(bào)價(jià)幣的利率-被報(bào)價(jià)幣的利率)*(天數(shù)/360)